Swizz ich hatte das Problem schon gelesen als du es ganz frisch aufgemacht hattest. kann aber da aus zweierlei Gründen nicht helfen.
1. Ich nutze kein MSN! Kann somit nicht sagen wie es sich bei mir äußern würde.
2. Das mit den Links im selben oder in neuem Fenster öffnen, konnte ich bei mir auch nicht Einstellen. Ich vermute das steuert der Server bzw. die Web-Site selber auf dem/der du bist, z.B. hier im Forum ist es bei mir so, das jeder Link in einem neuen Fenster startet und die Google Suche z.B. bleibt immer im selben Fenster. Wenn dem so ist, das die Site das steuert ist ja auch klar warum man das nicht im Browser einstellen kann. Wie gesagt nur eine Vermutung.
Die enzigste Möglichkeit im selben Fenster zu bleiben ist, wenn du mit Rechtsklick "Link in neuem Tab öffnen" auswählst, dann bekommst du einfach eine neue Optionsleiste in der du zwischen den Tabs wechseln kannst. Wie eine Taskleiste im Browser.
Ist an sich nur um die Windows-Taskleiste ordentlich und übersichtlich zu halten gut und auch sinnvoll.