geh mal auf start-> ausführen und gib mal "gpedit.msc" ein (nur XP Pro, dieses Tool ist übrigens der Grund warum ich persönlich auf Firewall und Antivir verzichte... fragt mich nich, seitdem ich das schön fein eingestellt hab kommt nix mehr, hab wohl die gröbsten Bugs ausgestellt

).
Klicke jetzt bei dem Gruppenrichtlinieneditor auf folgende Elemente:
Bei Benutzerkonfiguration (nicht computerkonfig!) auf Administrative Vorlagen (Dauert etwas bis das aufgebaut wird!!), dann auf Desktop:
RECHTS dann auf "Einstellungen nicht beim Beenden speichern" Doppelklicken, AKTIVIERT wählen (ja richtig) und mit OK bestätigen.
Ca. 5 -10 Sekunden warten bis einmal das Bild kurz flackert als wenn was aktualisiert wird. Im Anschluss wieder doppelt draufklicken und DEAKTIVIERT wählen. Kurz warten, den Gruppenrichtlinieneditor schließen und den Computer neustarten. spätestens ab dann sollte es funktionieren
Edit:
Wichtige Anmerkung noch:
Pass auf was du da veränderst, das ist ein direkter Eingriff in Systemwichtige Variablen und Einstellungen. Falsche Einstellungen können Probleme verursachen und auch dein System lahmlegen 